銀河量化價值混合型證券投資基金招募說明書（更新摘要）

【重要提示】

本基金根據中國證券監督管理委員會2017年6月8日《關於准予銀河量化價值混合型證券投資基金註冊的批覆》(證監許可【2017】872號)的註冊，進行募集。

基金管理人保證《銀河量化價值混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資人根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、投資股指期貨的風險、操作或技術風險、政策變更風險和本基金特定的風險等。鉅額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的淨贖回申請份額超過上一開放日基金總份額的10%時，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

本基金為混合型基金，屬於證券投資基金中預期風險與預期收益中等的投資品種，其預期風險與預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金，低於股票型基金。

投資有風險，投資人在投資本基金前應認真閱讀本招募說明書。基金的過往業績並不代表未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。

本招募說明書所載內容截止日為2019年4月13日,有關財務數據和淨值表現截止日為2019年 3月 31 日(財務數據未經審計)。

原招募說明書與本次更新的招募說明書不一致的，以本次更新的招募說明書為準。

第一節基金管理人

一、基金管理人概況

基金管理人：銀河基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1568號15層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1568號15層

法定代表人：劉立達

成立日期：2002年6月14日

註冊資本：2.0億元人民幣

電話：(021)38568888

聯繫人：羅瓊

股權結構：

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二、主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員基本情況

董事長劉立達先生，中共黨員，英國威爾士大學（班戈）金融MBA。2014年4月被選舉為銀河基金管理有限公司董事。1988年至2008年在中國人民銀行總行工作，歷任金融研究所國內金融研究室助理研究員，研究局資本市場處主任科員、貨幣政策處副調研員。2008年6月進入中國銀河金融控股有限責任公司工作，曾任股權管理運營部總經理、銀河保險經紀公司董事、戰略發展部總經理、綜合管理部總經理等職。2016年加入銀河基金管理有限公司擔任總經理。

董事範永武先生，中共黨員，中國社會科學院應用經濟學博士後，廈門大學會計學博士，哥倫比亞大學碩士，持有註冊會計師、註冊資產評估師等專業資格證書。19年金融行業從業經歷，1999年7月至2014年1月任職於中國證監會，擔任併購監管二處處長等職務；2014年1月至2015年1月，擔任中信證券股份有限公司董事總經理；2015年1月至2017年11月，擔任中信併購基金管理有限公司法定代表人、總經理；現任銀河基金管理有限公司總經理。

董事周浩先生，中共黨員，工商管理碩士。2018年8月被選舉為銀河基金第四屆董事會董事。歷任上海新江灣城工程建設指揮部指揮，上海市城市建設投資開發總公司行政人事部副總經理、總經理，上海城投控股股份有限公司黨委書記、副總裁、監事會主席、上海城投（集團）有限公司紀委書記、監事會副主席等職，現任上海城投（集團）有限公司黨委委員、副總裁。

董事熊人傑先生，大學本科學歷。2006年3月被選舉為銀河基金管理有限公司第二屆董事會董事，第三屆董事會、第四屆董事會連任。曾任職於湖南人造板廠進出口公司、湖南省廣電總公司、湖南電廣傳媒股份有限公司。現任深圳市達晨創業投資公司副總裁。

董事付華傑先生，中共黨員，碩士研究生學歷。2018年3月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆董事會董事。歷任金飛民航經濟發展中心投資主管，首都機場地產集團有限公司部門經理助理，首都機場集團資產管理有限公司部門經理。現任首都機場集團公司資本運營部副總經理。

董事陸地先生，中共黨員，大學本科學歷。2017年2月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆董事會董事。歷任中國人保信託投資公司副處長、中國銀河證券經紀業務總部機構部副經理、中國銀河證券北京安外證券營業部總經理、中國銀河金融控股有限責任公司綜合部董事長祕書，現任中國銀河金融控股有限責任公司股權管理運營部副總經理。

董事戚振忠先生，中共黨員，企業管理碩士，高級經濟師。2017年2月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆董事會董事。歷任大港油田總機械廠技術員、大港油田局辦公室科員、大港油田經濟研究所科員，現任中石油集團公司資本運營部處長。

獨立董事王福山先生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。2002年6月被選舉為銀河基金管理有限公司第一屆董事會獨立董事，第二屆、第三屆、第四屆董事會連任。歷任北京大學教師，國家地震局副司長，中國人民保險公司部門總經理，中國人保信託投資公司副董事長，深圳陽光基金管理公司董事長等職。現任中國人壽保險公司巡視員。

獨立董事王建寧先生，中共黨員，碩士，律師。2015年11月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆董事會獨立董事。歷任國家建設委員會幹部，國家經濟委員會外事局幹部，國家計劃委員會工業經濟聯合會國際部幹部，日本野村證券株式會社總部投資及諮詢顧問，全國律協會員法律助理，現任北京德恆律師事務所律師、合夥人。

獨立董事郭田勇先生，2014年4月被選舉為銀河基金管理有限公司獨立董事。中央財經大學金融學院教授、博士生導師，中央財經大學中國銀行業研究中心主任。亞洲開發銀行高級顧問、中國人民銀行貨幣政策委員會諮詢專家、中國銀監會外聘專家、中國支付清算協會互聯網金融專家委員會委員、中國國際金融學會理事。

獨立董事李笑明先生，中共黨員，經濟師。2014年4月被選舉為銀河基金管理有限公司獨立董事。 歷任中國人民銀行國家外匯管理局辦公室副主任、主任；國家外匯管理局辦公室副主任、主任；中央匯金投資有限公司副總經理；中再保、國開行董事。

監事長李立生先生，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任建設部標準定額研究所助理研究員，中國華融信託投資公司證券總部研究發展部副經理，中國銀河證券有限責任公司研究中心綜合研究部副經理，銀河基金管理有限公司籌備組成員，銀河基金管理有限公司研究部總監、基金管理部總監、基金經理、金融工程部總監、產品規劃部總監、督察長等職。

監事周宇女士，中共黨員，經濟學博士。2018年8月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆監事會監事。歷任河北財達證券經紀有限責任公司投資銀行部職員，北京華證普惠信息股份有限公司XBRL應用部業務經理，中國證券投資者保護基金有限責任公司資產管理部業務經理，中國證券投資者保護基金有限責任公司黨委（紀檢監察）辦公室高級經理，中國證券投資者保護基金有限責任公司證券市場交易結算資金監控中心（統計分析中心）高級經理，中國證券投資者保護基金有限責任公司調查評價部高級經理，現任中國銀河金融控股有限責任公司高級經理，中國銀河金融控股有限責任公司第一黨支部組織委員、紀檢委員。

監事趙斌先生，中共黨員，大學本科學歷。2015年11月被選舉為銀河基金管理有限公司第四屆監事會監事。先後任職於北京城建華城監理公司、銀河證券有限公司。現為銀河基金管理有限公司員工。

總經理範永武先生，中共黨員，中國社會科學院應用經濟學博士後，廈門大學會計學博士，哥倫比亞大學碩士，持有註冊會計師、註冊資產評估師等專業資格證書。19年金融行業從業經歷，1999年7月至2014年1月任職於中國證監會，擔任併購監管二處處長等職務；2014年1月至2015年1月，擔任中信證券股份有限公司董事總經理；2015年1月至2017年11月，擔任中信併購基金管理有限公司法定代表人、總經理；2017年12月加入銀河基金管理有限公司。

副總經理陳勇先生，中共黨員，大學本科學歷。歷任哈爾濱證券公司友誼路證券交易營業部電腦部經理、和平路營業部副總經理，聯合證券有限責任公司哈爾濱和平路營業部總經理、聯合證券公司投資銀行總部高級經理，中國銀河證券有限責任公司總裁辦公室祕書處副處長、處長、（黨委辦公室）副主任，中國銀河證券股份有限公司總裁辦公室（黨委辦公室）副主任（主持工作），期間任北京證券業協會祕書長（兼）,中國銀河金融控股有限責任公司戰略發展部執行總經理，銀河資本資產管理有限公司董事長、法定代表人。

督察長秦長建先生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。持有中國註冊會計師、國際註冊內部審計師、法律職業資格證書、中國註冊資產評估師等專業資格證書，先後在會計師事務所、上市公司等行業從事內審、財務、資產評估等工作。2007年加入銀河基金，先後任監察部監察稽核(內審)、財務部總監、綜合管理部總監。

副總經理錢睿南先生，碩士研究生，18年證券從業經歷。曾先後在中國華融信託投資公司、中國銀河證券有限責任公司工作。2002年6月加入銀河基金管理有限公司，歷任交易主管、基金經理助理、基金經理、股票投資部總監、公司總經理助理等職務。

2、本基金基金經理

樓華鋒先生,中共黨員，碩士研究生學歷，9年證券從業經歷，先後就職於東方證券股份有限公司研究所分析師、光大證券股份有限公司信用業務高級經理、方正證券股份有限公司研究所分析師。2015年8月加入銀河基金管理有限公司，現任數量與指數工作室負責人、基金經理。2016年1月起擔任銀河定投寶中證騰訊濟安價值100A股指數型發起式證券投資基金的基金經理，2016年12月起擔任銀河君盛靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，2017年4月起擔任銀河量化優選混合型證券投資基金的基金經理,2017年10月起擔任銀河量化價值混合型證券投資基金的基金經理，2017年12月擔任銀河量化穩進混合型證券投資基金的基金經理，2018年3月起擔任銀河中證滬港深高股息指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。

3、投資決策委員會成員

總經理範永武先生，副總經理陳勇先生，副總經理兼股票投資部總監錢睿南先生，總經理助理兼戰略規劃部總監吳磊先生，固定收益部總監韓晶先生，股票投資部副總監張楊先生，股票投資部基金經理神玉飛先生。

上述人員之間均無近親屬關係。

第二節基金託管人

一、基本情況

名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯繫人：田青

聯繫電話：(010)6759 5096

中國建設銀行成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。

2018年6月末，本集團資產總額228,051.82億元，較上年末增加6,807.99億元，增幅3.08%。上半年，本集團盈利平穩增長，利潤總額較上年同期增加93.27億元至1,814.20億元，增幅5.42%；淨利潤較上年同期增加84.56億元至1,474.65億元，增幅6.08%。

2017年，本集團先後榮獲香港《亞洲貨幣》“2017年中國最佳銀行”，美國《環球金融》“2017最佳轉型銀行”、新加坡《亞洲銀行家》“2017年中國最佳數字銀行”、“2017年中國最佳大型零售銀行獎”、《銀行家》“2017最佳金融創新獎”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構”等多項重要獎項。本集團在英國《銀行家》“2017全球銀行1000強”中列第2位；在美國《財富》“2017年世界500強排行榜”中列第28名。

中國建設銀行總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、QFII託管處、養老金託管處、清算處、核算處、跨境託管運營處、監督稽核處等10個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工315餘人。自2007年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。

2、主要人員情況

紀偉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國建設銀行南通分行、總行計劃財務部、信貸經營部任職，並在總行公司業務部、投資託管業務部、授信審批部擔任領導職務。其擁有八年託管從業經歷，熟悉各項託管業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行投資部、委託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

3、基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2018年二季度末，中國建設銀行已託管857只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的託管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行先後9次獲得《全球託管人》“中國最佳託管銀行”、4次獲得《財資》“中國最佳次託管銀行”、連續5年獲得中債登“優秀資產託管機構”等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最佳託管銀行”、在2017年榮獲《亞洲銀行家》“最佳託管系統實施獎”。

二、基金託管人的內部控制制度

1、內部控制目標

作為基金託管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

中國建設銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

3、內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用自行開發的“新一代託管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

2、監督流程

(1)每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

(2)收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

(3)根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運作的合法合規性和投資獨立性等方面進行評價，報送中國證監會。

(4)通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證，並及時報告中國證監會。

第三節相關服務機構

一、基金份額銷售機構

1、直銷機構

(1)銀河基金管理有限公司

公司網站：www.galaxyasset.com（支持網上交易）

客戶服務電話：400-820-0860

直銷業務電話：(021)38568981/ 38568507

傳真交易電話：(021)38568985

聯繫人：徐佳晶、鄭夫樺

（2）銀河基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城區月壇西街6號院A-F座三層(郵編：100045)

電話：（010）56086900

傳真：（010）56086939

聯繫人：郭森慧

（3）銀河基金管理有限公司廣州分公司

地址：廣州市天河區天河北路90-108號光華大廈西座三樓(郵編: 510620)

電話：（020）37602205

傳真：（020）37602384

聯繫人：史忠民

（4）銀河基金管理有限公司哈爾濱分公司

地址：哈爾濱市南崗區果戈裡大街206號三層

電話：（0451）82812867

傳真：（0451）82812869

聯繫人：崔勇

（5）銀河基金管理有限公司南京分公司

地址：南京市江東中路201號3樓南京銀河證券江東中路營業部內（郵編：

210019）

電話：（025）84671299

傳真：（025）84523725

聯繫人：李曉舟

（6）銀河基金管理有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心大廈6F（郵編：518046）

電話：（0755）82707511

傳真：（0755）82707599

聯繫人：史忠民

2、代銷機構

（1）中國建設銀行股份有限公司

法定代表人：王洪章

聯繫人：張靜

客戶服務電話：95533

網址：www.ccb.com

（2）招商銀行股份有限公司

地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人：李建紅

網址：www.cmbchina.com

（3）中國銀河證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人：陳共炎

電話：（010）66568292

傳真：（010）66568990

聯繫人：鄧顏

客戶服務電話：400-888-8888

網址：www.chinastock.com.cn

（4）中泰證券股份有限公司

住所：山東省濟南市市中區經七路86 號

法定代表人：李瑋

電話：（021）20315290

傳真：（021）20315125

聯繫人：許曼華

客戶服務電話：95538

網址：www.zts.com.cn

（5）招商證券股份有限公司

住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38－45層

法定代表人：宮少林

電話：(0755)82943666

傳真：(0755)82943636

聯繫人：林生迎

客戶服務電話：95565、4008-888-111

網址：www.newone.com.cn

（6）光大證券股份有限公司

住所：上海市靜安區新閘路1508 號

法定代表人：薛峰

電話：(021)22169999

傳真: (021)22169134

聯繫人：李芳芳

客戶服務電話：95525

網址：www.ebscn.com

（7）海通證券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98號

辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈

法定代表人：王開國

電話：(021)23219000

傳真：(021)23219100

聯繫人：金芸、李笑鳴

客戶服務電話：95553或撥打各城市營業網點諮詢電話

網址：www.htsec.com

（8）長江證券股份有限公司

住所：湖北省武漢市新華路特8號長江證券大廈

法人代表：尤習貴

電話：（027）65799999

傳真：（027）85481900

聯繫人：奚博宇

客戶服務電話：4008-888-999或95579

網址：www.95579.com

（9）申萬宏源證券有限公司

住所:上海市徐彙區長樂路989 號45 層

法定代表人：李梅

電話：（021）33389888

傳真：(021)33388224

聯繫人：黃瑩

客戶服務電話：95523 或400-889-5523

網址: www.swhysc.com

（10）中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48 號中信證券大廈20層

法定代表人： 王東明

聯繫人：陳忠

電話：（010）84683893

傳真：（010）84685560

客戶服務電話：95558

網址：www.cs.ecitic.com

（11）安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址：深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層

法定代表人：牛冠興

電話：(0755)82825551

傳真：(0755)82558355

聯繫人：朱賢

客戶服務電話：4008-001-001

網址：www.essence.com.cn

（12）中航證券有限公司

住所：江西省南昌市撫河北路291 號

辦公地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619 號國際金融大廈A 座41 樓

法定代表人：杜航

電話：(0791)6768763

傳真：(0791)6789414

聯繫人：餘雅娜

客戶服務電話：400-8866-567

網址：www.scstock.com

（13）中信證券（山東）有限責任公司

住所：山東省青島市嶗山區深圳路222號1號樓20層

法定代表人：楊寶林

聯繫人：吳忠超

電話：（0532）85022326

傳真：（0532）85022605

客戶服務電話：95548

網址：www.zxwt.com.cn

（14）廣州證券有限責任公司

住所：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓17樓

辦公地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

法定代表人：邱三發

電話：(020)88836999

傳真：(020)88836654

聯繫人：林潔茹

客戶服務電話：020-961303

網址： www.gzs.com.cn

（15）華龍證券股份有限公司

住所：甘肅省蘭州市城關區靜寧路308號

辦公地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號

法定代表人：李曉安

電話：（0931）4890100、（0931）4890619

傳真：（0931）4890628

聯繫人：鄧鵬怡

客戶服務電話：95368

網址：www.hlzq.com

（16）華安證券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號

辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座

法定代表人：李工

電話：（0551）65161666

傳真：（0551）65161600

聯繫人：甘霖

客戶服務電話：95318

網址：www.hazq.com

（17）東海證券股份有限公司

住所：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路1928 號東海證券大廈

法定代表人：趙俊

電話：（021）20333333

傳真：（021）50498851

聯繫人：王一彥

客戶服務電話：95531；400-8888-588

網址：www.longone.com.cn

（18）中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

法定代表人：王常青

電話：（010）85130588

傳真：（010）65182261

聯繫人：權唐

客戶服務電話：400-888-8108

網址：www.csc108.com

（19）山西證券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69 號山西國貿中心東塔樓

法定代表人：侯巍

電話：（0351）8686703

傳真：（0351）8686619

聯繫人：鄧穎雲

客戶服務電話：95573

網址：www.i618.com.cn

（20）國元證券股份有限公司

註冊地址：中國安徽省合肥市梅山路18號

住所： 安徽省合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A座國元證券

法定代表人：蔡詠

聯繫人：米碩

電話：0551-68167601

傳真：0551-62207773

網址：www.gyzq.com.cn

（21）申萬宏源西部證券有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358 號大成國際大廈20 樓2005室

法定代表人：韓志謙

電話：（0991）2307105

傳真：（0991）2301927

聯繫人：王懷春

客戶服務電話：400-800-0562

網址：www.hysec.com

（22）華寶證券有限責任公司

住所：上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心57樓

法定代表人：陳林

電話：（021）68778075

傳真：（021）68777723

聯繫人：汪明麗

客戶服務電話：400-820-9898

網址：www.cnhbstock.com

（23）天相投資顧問有限公司

住所：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701

辦公地址：北京市西城區金融街5號新盛大廈B座4層

法定代表人：林義相

電話：（010）66045566

傳真：（010）66045500

聯繫人：林爽

客戶服務電話：（010）66045678

網址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com

（24）信達證券股份有限公司

住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人：張志剛

電話：（010）63081000

傳真：（010）63080978

聯繫人：唐靜

客戶服務電話：95321

網址：www.cindasc.com

（25）華福證券有限責任公司

住所：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

電話：（021）20655183

傳真：（0591）87841150

聯繫人：王虹

客戶服務電話：（0591）96326

網址：www.hfzq.com.cn

（26）中國國際金融股份有限公司

住所：北京建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

辦公地址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座6層

法定代表人：金立群

電話：（010）65051166

傳真：（010）65058065

聯繫人：肖婷

客戶服務電話：400-910-1166

網址：www.cicc.com.cn

（27）平安證券股份有限公司

住所：深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人：曹實凡

電話：（021）38637436

傳真：（0755）82400862

客戶服務電話：95511-8

聯繫人：週一涵

網址： stock.pingan.com

（28）東北證券股份有限公司

住所：長春市生態大街6666號

法定代表人：李福春

電話：（0431）85096517

傳真：（0431）85096795

聯繫人：安巖巖

客戶服務電話：95360

網址：www.nesc.cn

（29）上海證券有限責任公司

住所：上海市黃浦區四川中路213號7樓

法定代表人：李俊傑

聯繫人：邵珍珍

電話：（021）53686888

傳真：（021）53686100-7008，（021）53686200-7008

客戶服務電話：（021）962518

網址：www.962518.com

（30）中信期貨有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13 層

1301-1305室、14 層

法定代表人：張皓

聯繫人：洪誠

電話：(0755）23953913

傳真：（0755）83217421

客戶服務電話：400-990-8826

網址：www.citicsf.com

（31）國金證券股份有限公司

住所：四川省成都市東城根上街95號

法定代表人：冉雲

客戶服務電話：95310

聯繫人：劉婧漪、賈鵬

聯繫電話：(028)86690057、(028)86690058

傳真：(028)86690126

網址：www.gjzq.com.cn

（32）第一創業證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

法定代表人：劉學民

聯繫人：毛詩莉

電話：（0755）23838750

傳真：（0755）25838701

客戶服務電話客服中心：95358

網址官網地址：www.firstcapital.com.cn

（33）華西證券股份有限公司

住所：四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

法定代表人: 楊炯洋

聯繫人：李進

電話：(021)65080566

傳真：(028)86150040

客戶服務電話：95584、4008-888-818

網址：www.hx168.com.cn

（34）中國民族證券有限責任公司

住所：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓

辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀40-43層

法定代表人：何亞剛

客戶服務電話：95571

聯繫人：程博怡

電話：(010)59355807

傳真：(010)56437030

網址：www.e5618.com

（35）長城證券股份有限公司

住所：深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 14、16、17 層

法定代表人：黃耀華

聯繫人：劉陽

電話：(0755)83516289

傳真：(0755)83515567

網址：www.cgws.com

客戶服務電話：400-666-6888

（36）東興證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12-15層

辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12層

法定代表人：徐勇力

電話：(010)66555316

傳真：(010)66555246

聯繫人：湯漫川

客戶服務電話：4008-888-993

網址：www.dxzq.net

（37）中銀國際證券有限責任公司

住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

法定代表人：寧敏

電話：021-20328000

傳真：(021)58883554

聯繫人：王煒哲

客戶服務電話：400-620-8888

網址：www.bocichina.com

（38）方正證券股份有限公司

住所：湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717

辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀40層

法人代表：高利

電話：(010)59355807

傳真：(010)56437013

網址：www.foundersc.com

（39）國信證券股份有限公司

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

電話：（0755）82130833

傳真：（0755）82133952

聯繫人：周楊

客戶服務電話：95536

網址：www.guosen.com.cn

（40）國泰君安證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168 號上海銀行大廈29樓

法定代表人：楊德紅

電話：(021)38676767

傳真：(021)38670666

聯繫人：芮敏祺、朱雅崴

客戶服務電話：400-8888-666

網址：www.gtja.com

（41）金元證券股份有限公司

住所：海口市南寶路36 號證券大廈4 樓

辦公地址：深圳市深南大道4001 號時代金融中心17 層

法定代表人：陸濤

電話：（0755）83025666

傳真：（0755）83025625

聯繫人：蔣浩

客戶服務電話：400-8888-228

網址：www.jyzq.cn

（42）中山證券有限責任公司

住所：深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層

法定代表人：林炳城

電話：（0755）82943755

傳真：（0755）82960582

聯繫人：羅藝琳

客戶服務電話：95329

網址：www.zszq.com.cn

（43）華鑫證券有限責任公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01（b）單元

法定代表人：俞洋

電話：（021）54967552

傳真：（021）54967293

聯繫人： 楊莉娟

客戶服務電話：95323，400-109-9918

網址： www.cfsc.com.cn

（44）南京證券股份有限公司

住所：南京市江東中路389號

辦公地址：南京市江東中路389號

法人代表：步國旬

電話：(025)58519523

傳真：(025)83369725

聯繫人：王萬君

客戶服務電話：95386

網址：www.njzq.com.cn

3、第三方銷售機構

（1）上海天天基金銷售有限公司

住所：浦東新區峨山路613號6幢551室

法定代表人：其實

客戶服務電話：400-1818-188

網址： www.1234567.com.cn

（2）浙江同花順基金銷售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2樓

法定代表人：凌順平

客戶服務電話：4008-773-772

網址：www.5ifund.com

（3）深圳眾祿基金銷售有限公司

住所：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元

法定代表人：薛峰

客戶服務電話：400-6788-887

網址： www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公告。

(二)基金登記結算機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

電話：(010)50938839

傳真：(010)50938907

聯繫人：朱立元

(三)律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

負責人：廖海

電話：021-51150298

傳真：021-51150398

經辦律師：廖海、劉佳

(四)會計師事務所和經辦註冊會計師：

名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海市黃浦區延安東路222號30樓

辦公地址：上海市黃浦區延安東路222號30樓

法定代表人：曾順福

聯繫電話：+86 21 61418888

傳真：+86 21 63350177

經辦註冊會計師：胡小駿、馮適

聯繫人：胡小駿

第四節基金概況

基金名稱： 銀河量化價值混合型證券投資基金

簡稱： 銀河量化價值混合

基金類型： 混合型基金

基金運作方式：契約型開放式

第五節基金的投資

（一）投資目標

本基金運用量化投資策略進行資產配置和股票投資，在有效控制風險的前提下，力求基金資產長期增值。

（二）投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業存單）、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金股票資產投資佔基金資產的比例為60%-95%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金在投資中將以基金的權益類資產和固定收益類資產配置作為基礎，採用量化選股模型，並將對基金整體的波動和風險進行控制，力求基金資產長期增值。

1、資產配置策略

本基金通過定量分析和定性分析相結合的方法，綜合分析宏觀經濟面、政策面、市場面等多種因素以及證券市場的演化趨勢，評估股票、債券等各類資產的預期收益和風險，在投資比例限制範圍內，確定或調整投資組合中股票、債券等各類資產的比例。

本基金考慮的宏觀經濟指標包括GDP增長率，居民消費價格指數(CPI)，生產者價格指數(PPI)，貨幣供應量(M0，M1，M2)的增長率等指標；政策面因素包括但不限於貨幣政策、財政政策、產業政策的變化趨勢等；市場因素包括但不限於市場的資金供求變化、上市公司的盈利增長情況、市場總體P/E、P/B等指標相對於長期均值水平的偏離度等。

2、股票投資策略

本基金將運用量化選股模型，以量化多因子選股、事件驅動選股策略為主，輔以量化行業配置、套利策略等多個策略，力求尋找基本面良好，價值相對低估，波動偏低，能帶來長期穩定超額收益的股票投資組合。同時，本基金也將對基金整體的波動和風險進行控制，力求基金資產長期增值。主要包括但不限於以下策略：

（1）多因子選股策略

多因子模型的基本原理為採用一系列的因子作為選股標準，並將個股從多個因子維度進行打分，進而篩選出滿足條件的投資組合。本基金將通過多因子選股模型，結合團隊長期研究投資經驗及大量歷史數據的實證檢驗，從多個有效維度對股票池的個股進行綜合打分，併力求構建收益較高且風險可控的具有吸引力的股票投資組合。

對於因子的篩選，基金管理人量化投資團隊在多年研究積累的基礎上，對市場上存在的有效因子進行深入研究，通過全面的數據分析及多維度的測算，優選出符合邏輯、超額收益相較明顯以及相對穩定的因子作為構建多因子組合的備選因子。在目前階段，本基金主要考慮價值、盈利、波動等多個維度大類因子及其項下的各細分小類因子。

對於因子的權重而言，本基金將結合各因子歷史具體表現對其權重在不同市場環境下進行動態調整，力求準確把握市場環境。在覆蓋主流有效選股因子的前提下，本基金將優選歷史環境相似的行情因子配置，動態優選表現優異因子，剔除表現不佳的因子，力求自動適應市場環境變化。

（2）事件驅動策略

事件驅動策略是指在提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的事件基礎上，通過充分把握事件機會獲取超額投資回報的交易策略。事件驅動策略中的事件是指具有較為明確的時間和內容，能夠對部分投資者的投資行為產生一定的影響，從而決定股價短期波動因素的事件，如高送轉事件、資產重組事件、定向增發事件以及股票回購事件等。

本基金將盡力發掘和深入分析可能為個股帶來超額收益的事件，對本基金事件驅動模型中所採用的事件進行優選，充分把握事件驅動策略為股票投資帶來的超額投資回報，可能採取的事件驅動策略包括但不限於業績預增策略、股東增持策略等。

（3）股票投資組合的風險控制

在風險控制方面，本基金將通過組合優化模型實現對相對風險和相對回撤的有效控制。此外，本基金將根據市場風險的變化及時調整相關因子的權重，力爭有效地對基金組合的風險暴露進行整體把控。而相關性較低的多策略相結合也可一定程度上有效降低組合風險，動態優化組合收益，力爭實現本基金長期資產增值的目標。

3、固定收益類資產投資策略

（1）利率預期及久期配置策略

本基金通過研究GDP、物價、就業以及國際收支等主要經濟變量，分析宏觀經濟運行的可能情景，並預測財政政策、貨幣政策等宏觀經濟政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構。在此基礎上，預測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線變化趨勢。

本基金將根據對未來市場利率走向的預測，動態調整組合的目標久期。在預期利率處於上升通道時，適當降低組合久期，以規避債券市場下跌的風險；在預期利率處於下降通道時，適當提高組合久期，以分享債券市場上漲的收益。

本基金根據對收益率曲線形狀變動的預期，建立或改變組合期限結構，並動態調整。

（2）類屬配置策略

類屬配置是指對各市場、各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態的分配和調整，確定最能符合本基金風險收益特徵的資產組合。

在市場配置層面，本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下，根據交易所市場和銀行間市場等固定收益類金融工具的到期收益率變化、流動性變化和市場規模等情況，相機調整不同市場中固定收益類金融工具所佔的投資比例。

在品種選擇層面，本基金依據宏觀經濟層面的信用風險週期和代表性行業的信用風險結構變化，做出信用風險收縮或擴張的基本判斷。本基金將在信用利差水平較高時較多的配置信用債券，在信用利差水平較低時較多的配置國債、央行票據等利率債品種，獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。

（3）信用債券投資策略

根據經濟運行週期階段，分析企業債券、公司債券等發行人所處行業發展前景、業務發展狀況、市場競爭地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素，評價債券發行人的信用風險，並根據特定債券的發行契約，評價債券的信用級別，確定企業債券、公司債券的信用風險利差，挖掘並投資於信用風險相對較低、信用利差相對較大的優質品種。

債券信用風險評定需要重點分析企業財務結構、償債能力、經營效益等財務信息，同時需要考慮企業的經營環境等外部因素，著重分析企業未來的償債能力，評估其違約風險水平。

（4）可轉換債券投資策略

本基金著重對可轉換債券對應的基礎股票進行分析與研究，同時兼顧其債券價值和轉換期權價值。本基金基於對可轉換債券對應的基礎股票的行業景氣度、成長性、核心競爭力等基本面分析，並參考同類公司的估值水平，研判發行公司的投資價值；基於對利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素的分析，判斷其債券投資價值；採用期權定價模型，估算可轉換債券的轉換期權價值。綜合以上因素，對可轉換債券進行定價分析，制定可轉換債券的投資策略。

（5）資產支持證券投資策略

本基金通過對資產支持證券的資產池的資產特徵進行分析，估計資產違約風險和提前償付風險，並根據資產證券化的收益結構安排，模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流過程，利用合理的收益率曲線對資產支持證券進行估值。本基金投資資產支持證券時，還將充分考慮該投資品種的風險補償收益和市場流動性，控制資產支持證券投資的風險，獲取較高的投資收益。

4、金融衍生品投資策略

（1）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的期貨合約，並根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，以及對股指期貨合約的估值定價，與股票現貨資產進行匹配，實現多頭或空頭的套期保值操作，由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時，將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特徵，對衝系統性風險以及特殊情況下的流動性風險，以改善投資組合的風險收益特性。

（2）權證投資策略

本基金採用數量化期權定價公式對權證價值進行計算，並結合行業研究員對權證標的證券的估值分析結果，選擇具有良好流動性和較高投資價值的權證進行投資。根據權證與標的證券的內在價值聯繫，合理配置權證與標的證券的投資比例，構建權證與標的證券的避險組合，控制投資組合的下跌風險。同時，本基金積極發現可能存在的套利機會，構建權證與標的證券的套利組合，獲取較高的投資收益。

（四）投資限制

1、組合限制

（1）本基金股票資產投資佔基金資產的比例為60%-95%；

（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的10％；

（5）本基金總資產不超過基金淨資產的140%；

（6）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

（8）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的0.5％；

（9）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值的10％；

（10）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10％；

（12）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（13）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（14）本基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（15）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得展期；

（16）本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本基金持有的股票總市值的20%；

3）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的20%；

4）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資產淨值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（17）本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規定，與基金託管人在基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例進行投資；

（18）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；

（19）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（20）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（21）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（22）法律法規和中國證監會規定的其他投資比例限制。

除上述第（2）、（13）、（20）、（21）項以外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例的，基金管理人應當在十個交易日內進行調整，但法律法規或中國證監會規定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。期間，基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門修改或取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制並相應修改其投資組合限制規定。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金託管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序後可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

（五）業績比較基準

本基金的業績比較基準：

滬深300指數收益率×80% + 中證綜合債券指數收益率×20%

滬深300指數編制方法和程序透明、客觀，能較好的反映市場的真實情況，在市場代表性、可投資性以及週轉率方面能夠滿足本基金的要求。

根據本基金的投資範圍和投資比例約束，基金管理人以滬深300指數收益率×80% + 中證綜合債券指數收益率×20%作為業績比較基準，與本基金的投資風格基本一致，可以用來客觀公正地衡量本基金的風險收益特徵。

如果上述基準指數停止編制及發佈、更改名稱，或者因指數編制及發佈等方面原因導致上述業績比較基準不適用本基金，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準無需召開基金份額持有人大會，但應經基金託管人同意，報中國證監會備案，基金管理人應在調整實施前在中國證監會指定媒介上刊登公告。

（六）風險收益特徵

本基金為混合型基金，屬於證券投資基金中預期風險與預期收益中等的投資品種，其風險收益水平高於貨幣市場基金和債券型基金，低於股票型基金。

（七）基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1、有利於基金資產的安全與增值；

2、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份額持有人的利益；

3、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何不當利益。

（八）基金投資組合報告（截止於2019年3月31日）

本投資組合報告已經基金託管人複核，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本報告中所列財務數據未經審計。

1.報告期末基金資產組合情況

■

2.報告期末按行業分類的股票投資組合

1）報告期末按行業分類的境內股票投資組合

2）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：本基金本報告期末未持有港股通股票。

3.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

■

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

■

5.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

■

6.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注：本基金報告期內未持有股指期貨合約。

2）本基金投資股指期貨的投資政策

本基金未對股指期貨進行投資。

10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1）本期國債期貨投資政策

本基金未投資國債期貨。

2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注：本基金未投資國債期貨。

3）本期國債期貨投資評價

本基金未投資國債期貨。

11.投資組合報告附註

1）

本基金投資的前十名證券中，沒有發行主體被監管部門立案調查的情形，在報告編制日前一年內也沒有受到公開譴責、處罰的情形。

2）

報告期內本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

3）其他資產構成

■

4）4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

5）5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

6）6）投資組合報告附註的其他文字描述部分

無。

第六節基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資人申購基金時應認證閱讀本招募說明書。有關業績數據經託管人複核。

■

第七節基金的費用

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、基金的相關賬戶的開戶及維護費用；

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。

3、上述“（一）基金費用的種類”中第3－9項費用，根據有關法律法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

第八節 對招募說明書更新部分的說明

銀河量化價值混合型證券投資基金，本次更新招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》等有關法規及《銀河量化價值混合型證券投資基金基金合同》進行更新編寫，更新的內容主要包括以下幾部分：

1、“重要提示”日期根據實際情況進行了相應更新，本招募說明書所載內容截止日為2019年4月 13日,有關財務數據和淨值表現截止日為 2019年3月 31日(財務數據未經審計)，定於2019年 5月27 日前公告。

2、“三、基金管理人”部分，根據實際情況更新基金管理人的相關信息。

3、“四、基金託管人”部分，根據託管人提供的資料更新了的相關信息。

4、“五、相關服務機構”部分，增加了相關代銷機構，對原有銷售機構進行了更新，各新增代銷機構均在指定媒體上公告列示。

5、“十、基金的投資”之 “（五）業績比較基準”根據基金合同修訂更新了業績比較基準。“（八）基金投資組合報告”更新為截止日為2019年 3月 31日的報告，該部分內容均按有關規定編制，並經基金託管人複核，未經審計。“（九）、基金的業績”中對基金成立以來至 2019 年 3月 31 日的基金業績表現進行了披露。該部分內容均按有關規定編制，並經基金託管人複核，但相關財務數據未經審計。

6、“二十三、其他應披露事項” 中列示了本報告期內本基金及本基金管理公司在指定報紙上披露的公告。

銀河基金管理有限公司

二○一九年五月二十七日