今年2月,市場懷疑美國三大股指頻頻刷新歷史記錄的“謎之上漲”,是近170億美元的大規模空頭回補的結果。當時Catalyst基金CEO旋即聲明承認,已經完成“被迫回補”和投資組合的調整,不再持有部分標普賣出看漲期權。
而這一現象現在似乎又開始出現。加拿大皇家銀行(RBC)交叉資產策略負責人Charlie McElligott稱,似乎又有另一家做空標普的基金也陷入類似的困境中。McElligott認為,不斷上揚的美股很快會開始測試這隻基金的最痛點位,標普有望衝上2400。
標普500指數25日收漲0.61%至2388.61點。道指收漲1.12%報20996.12點,亦逼近3月1日的收盤紀錄高位。納指則突破6000點的心理關口創下紀錄新高。今年以來,標普累漲近17%。
McElligott認為,類似於今年二月的Catalyst期貨對衝基金(HFXAX)推升美股的情況正在越來越多地出現。接下來值得關注的是2380-2385點位是否被擊穿,因其意味著標普可能邁向2400點。
目前標普的盤中高位是3月1日觸及的2400.89,而當日收盤的紀錄高位在2395.96點。
而McElligott進一步指出,對於標普500指數期權(SPX)和標普500指數ETF(SPY)未平倉合約而言,未來的關鍵點位在於2425/2450點。如果標普上行能突破這一水平,看跌期權將損失慘重。
標普500 ETF看跌期權的流動性已經跌至2007年以來最低。而當年SPY如此不被待見時,美股還被認為是“不會下跌的高嶺之花”。
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